QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بواسطة إيمانول بيريز في 22 أغسطس، 2017.
في هذا المقال الجديد سلسلة إيمانول بيريز، باحث دكتوراه في الرياضيات في جامعة أكسفورد، ومساهم ضيف خبير في كوانتستارت يندمج في تجارة عالية التردد ويدخل مفهوم المجهرية السوق.
في الوقت الحاضر، يتم تداول عدد كبير من الأدوات المالية في الأسواق الإلكترونية، واستبدال البدائل التي كانت شعبية في الماضي، مثل البورصات المفتوحة غضبا من قبل أجهزة الكمبيوتر أسرع وأكثر موثوقية. في هذه المقالة، وسوف تصف المجهرية السوق من هذه الأسواق الإلكترونية، وهو أمر أساسي عندما يتعلق الأمر فهم كيفية تجارة عالية التردد يعمل.
أنواع الطلبات في الأسواق الإلكترونية.
الهدف من الأسواق الإلكترونية هو، أساسا، لتوفير الكمبيوتر القائم على طريقة لتتناسب مع الناس الذين هم على استعداد لبيع بعض الأدوات المالية، مع الناس الذين يحاولون شرائه.
على الرغم من أن الحقيقة مختلفة بعض الشيء، ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق نوعين من أوامر: أوامر السوق، وغالبا ما يختصر كما مو، وأوامر الحد، ويختصر كما لو. السبب في الواقع هو مختلف قليلا هو أن معظم الأسواق الإلكترونية لديها أكثر من هذين النوعين أوامر، ولكن هذا التبسيط سيكون كافيا لتوضيح كيف يعمل المجهرية السوق.
ويظهر المشارك في السوق الذي يضع أمرا بالحدود رغبته في شراء أو بيع ما يصل إلى مبلغ معين من أداة مالية، بسعر معين معين. على سبيل المثال، لنفرض أن أحد المشاركين يضع لو لشراء ما يصل إلى 1000 سهم من أبل بسعر 170 دولار أمريكي. لن يتم تنفيذ الطلب على الفور: يجب على المشارك الانتظار حتى يكون بعض المشاركين الآخرين على استعداد لبيع أسهم أبل بهذا السعر. وعلاوة على ذلك، حتى عندما يتم تنفيذ الأمر، فإنه لا يجب أن تنفذ بشكل كامل. لنفترض مثلا أن بعض المشاركين يصلون إلى السوق الراغبة في بيع أسهم أبل بالسعر المحدد من قبل المشارك الأصلي. ومع ذلك، يريد المشارك فقط لبيع 100 سهم. في هذه الحالة، سيتم تنفيذ أمر الحد جزئيا: سيتم شراء 100 من 1000 سهم من هذا الأمر من هذا المشترك الجديد، وسيتم تخفيض لو إلى 900 سهم. يجب على المشارك الانتظار حتى يأتي واحد جديد على استعداد لملء أمره. ومع ذلك، يمكن للمشارك أيضا أن يقرر إلغاء لو هو أو هي نشرت شيئا ما يحدث في كثير من الأحيان، حيث أن هناك دراسات تبين أن معظم أوامر الحد يتم إلغاؤها.
منذ أوامر الحد هي أوامر سلبية التي لا تنفذ على الفور، ولذا فإننا سوف يكون مجموعة من أوامر الحد - على حد سواء شراء لو وبيع لو في أي وقت معين، ودعا الحد من أجل كتاب (لوب).
من ناحية أخرى، لدينا أيضا أوامر السوق. إذا قام أحد المشاركين بإرسال أمر السوق - سواء كان ذلك أمر شراء أو بيع - فهو يريد أن يتاجر على الفور بأداة مالية. السعر الذي سيتم تنفيذ الأمر هو أفضل سعر لجميع أوامر الحد المتاحة. إذا كان حجم مو كبيرة بما فيه الكفاية بحيث يتم تنفيذ أوامر الحد التي تقدم أفضل سعر تماما ولكن وزارة الخارجية ليست كذلك، فإن وزارة الدفاع ثم يتم تنفيذها في أفضل سعر المتاحة المقبل في كتاب ترتيب الحد. هذا العمل من خلال الذهاب من خلال كل طبقة من لوب حتى يتم تنفيذ مو بشكل كامل يسمى المشي الكتاب. وبما أنه في هذه الحالة لم يتم تنفيذ جزء من الطلب على أفضل سعر متاح، فإن الطبيعة العاجلة لوزارة الخارجية قد تكلف المال المشارك، لأن متوسط السعر الذي كان قد اشترى أو باعت الأداة المالية هو أسوأ من أفضل سعر متاح عندما أرسلت وزارة الخارجية.
ويحدث ذلك عادة عندما تكون الأداة المالية غير سائلة. إذا كان عدد أوامر الحد للأصل منخفض - وهو حالة الأدوات غير السائلة، مثل الأسهم التي نادرا ما يتم تداولها - سيكون من المرجح أن على مو أن يسير الكتاب من أجل إكمال تنفيذه. ومع ذلك، فإن الأصول السائلة جدا، على الأرجح، سيكون لديها أوامر الحد الأقصى بأفضل الأسعار من أجل تنفيذ كامل مو من أحجام معقولة.
الشكل 1 - لوب من أسهم هيوليت باكارد (هق) و فارو تيشنولوجيز، بعد تجارة ال 10 آلاف من 1 أكتوبر 2013 [1]
على سبيل المثال، نلقي نظرة على الشكل 1. ويظهر الحد من أجل كتاب اثنين من الأسهم-هق و فارو-في اثنين من الأوقات معين. كل من لوب يتوافق مع تجارة ال 10 آلاف اليوم. لاحظ أنه في حين أن التجارة 10000th من هق وقعت بعد فترة وجيزة من فتح السوق، لم التجارة فارو 10،000 لم يحدث حتى بعد ظهر اليوم، مما يعني أن هق هو أكثر بكثير من السائل فارو. وينعكس هذا أيضا على لوب. حجم على كل مستوى هو أعلى بكثير ل هق من ل فارو، الذي هو في الواقع فارغة على العديد من المستويات. ومن الواضح أن وزارة الخارجية أرسلت لشراء أو بيع أسهم هق ربما يكون شغلها دون الحاجة إلى المشي الكتاب، في حين أن حجم المتاحة على أفضل سعر لأسهم فارو ربما لن يكون كافيا لملء النظام الكامل في السوق.
ملاحظة بيبليوغرافية.
وبما أن تجارة التردد العالي جديدة نسبيا، فإن الكتب الموجودة حول هذا الموضوع نادرة إلى حد ما، على الأقل مقارنة بالكتب في مجالات أخرى من نظرية الاستثمار أو البحث الكمي. ومع ذلك، هناك بعض الكتب مثيرة للاهتمام ومفيدة حقا التي تستحق القراءة. واحد منهم هو الخوارزمية والتداول عالية التردد، من قبل ألفارو كارتيا، سيباستيان جايمونغال وخوسيه بينالفا. بعد مناقشة كيفية عمل المجهرية السوق، يستخدم الكتاب أدوات من التحليل العشوائي لمعالجة مشاكل مثل التصفية الأمثل أو مشاكل اكتساب الأمثل في الإعداد عالية التردد، حيث يكون التحدي لشراء أو بيع عدد معين من الأسهم بأفضل سعر ممكن . يناقش الكتاب أيضا بعض استراتيجيات هفت. وهو كتاب أوصي حقا للقارئ الذي يريد أن يعرف المزيد عن هذا الموضوع. في الواقع، بعض أجزاء هذه السلسلة من المقالات تتأثر بهذا الكتاب.
الكتاب الثاني الذي أود أن أوصي به هو تجارة عالية التردد: دليل عملي لاستراتيجيات خوارزمية وأنظمة التداول، من قبل إيرين ألدريدج. وهي موجهة إلى استراتيجيات هفت، فضلا عن الطرق المناسبة ل باكتستينغ لهم وتحليل أدائهم. كما أن لديها بعض الأفكار مثيرة جدا للاهتمام حول الأعمال هفت ويستحق أخذ نظرة.
سلسلة المادة.
المراجع.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف من كل نشاط على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
الأسواق المالية والتجارة: مقدمة في السوق المجهرية واستراتيجيات التداول.
دليل إعلامي لاستراتيجيات المجهرية والتداول في السوق على مدى العقد الماضي، شهد المشهد المالي تحولا كبيرا، شكلته قوى التكنولوجيا والعولمة والابتكارات في السوق على سبيل المثال لا الحصر. من أجل العمل بفعالية في أسواق اليوم، تحتاج أكثر من مجرد الدافع لتحقيق النجاح، تحتاج إلى فهم راسخ لكيفية عمل الأسواق المالية الحديثة وما هو التداول المهني هو حقا عن. الدكتور أناتولي شميدت، الذي عمل في القطاع المالي منذ عام 1997، ويعلم في برنامج الهندسة المالية لمعهد ستيفنز للتكنولوجيا، يضع هذه المواضيع في منظور مع كتابه الجديد. مقسمة إلى ثلاثة أجزاء شاملة، وهذا المورد موثوق يوفر التوازن بين الجوانب النظرية من المجهرية السوق واستراتيجيات التداول التي قد تكون أكثر أهمية للممارسين. على طول الطريق، فإنه يوفر بمهارة نظرة عامة بالمعلومات من الأسواق المالية الحديثة، فضلا عن تقييم جذابة من الأساليب المستخدمة في اشتقاق واختبار الظهر استراتيجيات التداول. * تفاصيل الأسواق المالية الحديثة للأسهم، والعملات الأجنبية، والدخل الثابت * يعالج أساسيات ديناميات السوق، بما في ذلك التوزيعات الإحصائية وتقلب العوائد * يقدم ملخصا للنهج المستخدمة في التحليل الفني والمراجحة الإحصائية، فضلا عن وصف أكثر تفصيلا من معايير أداء التداول واستراتيجيات الاختبار الخلفي * يشمل اثنين من الملاحق التي تدعم المادة الرئيسية في الكتاب إذا كنت غير مستعد لدخول أسواق اليوم سوف أداء أقل. ولكن مع الأسواق المالية والتجارة كدليل الخاص بك، عليك أن تكتشف بسرعة ما يلزم لجعله في هذا المجال التنافسي. أقرأ أقل.
دليل إعلامي لاستراتيجيات المجهرية والتداول في السوق على مدى العقد الماضي، شهد المشهد المالي تحولا كبيرا، شكلته قوى التكنولوجيا والعولمة والابتكارات في السوق على سبيل المثال لا الحصر. من أجل العمل بفعالية في أسواق اليوم، تحتاج أكثر من مجرد الدافع لتحقيق النجاح، تحتاج إلى فهم راسخ لكيفية عمل الأسواق المالية الحديثة وما هو التداول المهني هو حقا عن. الدكتور أناتولي شميدت، الذي عمل في القطاع المالي. اقرأ أكثر.
آراء العملاء.
لا يحتوي هذا العنصر على طبعات إضافية.
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
متاح كمية أكبر من 10.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن من أفينيل، نج، الولايات المتحدة الأمريكية.
علامة تجارية جديدة. 0470924128.
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
ووكيغان، إيل، الولايات المتحدة الأمريكية.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن، من، ووكيغان، إيل، الولايات المتحدة الأمريكية.
الجديد. 100٪ ضمان استعادة الاموال. العلامة التجارية الجديدة، حالة ممتازة. نحن نقدم الشحن المعجل إلى جميع المواقع في الولايات المتحدة. أكثر من 3، 000، 000 العملاء سعداء. 194 p. وايلي المالية السلسلة. الرسوم التوضيحية. مخصصة للجمهور المهني والأكاديمي.
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
ووكيغان، إيل، الولايات المتحدة الأمريكية.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن، من، ووكيغان، إيل، الولايات المتحدة الأمريكية.
غرامة. 100٪ ضمان استعادة الاموال. العلامة التجارية الجديدة، حالة ممتازة. نحن نقدم الشحن المعجل إلى جميع المواقع في الولايات المتحدة. أكثر من 3، 000، 000 العملاء سعداء. 194 p. وايلي المالية السلسلة. الرسوم التوضيحية. مخصصة للجمهور المهني والأكاديمي.
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الشحن القياسية: $ 3.99.
تعقب المعجل: 7.99 $.
اثنين من الهواء اليوم: 14،99 $.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن، من، دالاس، تكس، أوسا.
جيد. البند قد تظهر علامات ارتداء الرف. قد تتضمن الصفحات ملاحظات محدودة وتسليط الضوء. يتضمن مواد إضافية أو مصاحبة إذا كان ذلك ممكنا. قد تعمل رموز الدخول أو لا تعمل. ربط القراء منذ عام 1972. خدمة العملاء هي على رأس أولوياتنا.
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
التجارة، غا، الولايات المتحدة الأمريكية.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
بابليشيد 8/1/2011 12: 00: 00 آم.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن من التجارة، غا، الولايات المتحدة الأمريكية.
يرجى ملاحظة، نحن لا السفينة إلى الدانمارك. كتاب جديد. شحنها من الولايات المتحدة في 4 إلى 14 أيام (القياسية) 3 إلى 8 أيام (المعجل). أنشئت البائع منذ عام 2000.
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
أكسفورد، أوكسفوردشاير، المملكة المتحدة.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن من أكسفورد، أوكسفوردشاير، المملكة المتحدة.
جديد في سترة الغبار الجديدة.
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
جيرمانتون، تن، أوسا.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن، من، جيرمانتون، تن، أوسا.
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
تشانتيلي، فا، الولايات المتحدة الأمريكية.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن، من، تشانتيلي، فا، أوسا.
الجديد. خدمة العملاء كبيرة. ستكون سعيدا!
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
تشانتيلي، فا، الولايات المتحدة الأمريكية.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن، من، تشانتيلي، فا، أوسا.
جيد جدا. خدمة العملاء كبيرة. ستكون سعيدا!
2011، جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الناشر جون وايلي & أمب؛ سونس Ltd.
الشحن القياسية: $ 3.99.
* سوف تكون قادرا على تحديد خيار الشحن خلال الخروج. يمكن أن تختلف تكاليف الشحن على أساس الوجهة.
السفن، من، ميامي، الارتفاع الطيران، الولايات المتحدة الأمريكية.
اشترك الآن للحصول على القسائم، والنشرات الإخبارية، وأكثر!
دعونا الحصول الاجتماعية.
تعتبر أليبريس وشعار أليبريس و أليبريس علامات تجارية مسجلة لشركة أليبريس، Inc.
حقوق الطبع والنشر في البيانات الببليوغرافية وغطاء الصور التي عقدها نيلسن كتاب الخدمات المحدودة، بيكر & أمب؛ تيلور، Inc.، أو من قبل المرخصين لها، أو من قبل الناشرين، أو من قبل المرخصين لها. للاستخدام الشخصي فقط. كل الحقوق محفوظة. جميع الحقوق محفوظة لصور الكتب أو المطبوعات الأخرى محفوظة من قبل أصحاب حقوق الطبع والنشر الأصليين.
الأسواق المالية والتجارة: مقدمة في السوق المجهرية واستراتيجيات التداول.
كوبيرايت & كوبي؛ 2011 أناتولي B. شميدت. كل الحقوق محفوظة.
المؤلف: أناتولي B. شميدت.
بابليشيد أونلين: 13 ديك 2011 10:42 آم إست.
برينت إيسبن: 9780470924129.
أونلين إيسبن: 9781118268094.
حول هذا الكتاب.
دليل بالمعلومات لاستراتيجيات المجهرية السوق والتجارة.
وعلى مدى العقد الماضي، شهد المشهد المالي تحولا كبيرا، شكلته قوى التكنولوجيا والعولمة والابتكارات السوقية على سبيل المثال لا الحصر. من أجل العمل بفعالية في أسواق اليوم، تحتاج أكثر من مجرد الدافع لتحقيق النجاح، تحتاج إلى فهم راسخ لكيفية عمل الأسواق المالية الحديثة وما هو التداول المهني هو حقا عن. الدكتور أناتولي شميدت، الذي عمل في القطاع المالي منذ عام 1997، ويعلم في برنامج الهندسة المالية لمعهد ستيفنز للتكنولوجيا، يضع هذه المواضيع في منظور مع كتابه الجديد.
مقسمة إلى ثلاثة أجزاء شاملة، وهذا المورد موثوق يوفر التوازن بين الجوانب النظرية من المجهرية السوق واستراتيجيات التداول التي قد تكون أكثر أهمية للممارسين. على طول الطريق، فإنه يوفر بمهارة نظرة عامة بالمعلومات من الأسواق المالية الحديثة، فضلا عن تقييم جذابة من الأساليب المستخدمة في اشتقاق واختبار الظهر استراتيجيات التداول.
تفاصيل الأسواق المالية الحديثة للأسهم والنقد الأجنبي والدخل الثابت يتناول أساسيات ديناميات السوق، بما في ذلك التوزيعات الإحصائية وتقلب العوائد يقدم ملخصا للنهج المستخدمة في التحليل الفني والمراجحة الإحصائية فضلا عن وصف أكثر تفصيلا للأداء التجاري معايير واستراتيجيات الاختبار الخلفي يتضمن اثنين من الملاحق التي تدعم المواد الرئيسية في الكتاب.
إذا لم تكن مستعدا لدخول أسواق اليوم فإن أداءك سيكون ضعيفا. ولكن مع الأسواق المالية والتجارة كدليل الخاص بك، عليك أن تكتشف بسرعة ما يلزم لجعله في هذا المجال التنافسي.
No comments:
Post a Comment