نظام التداول الغريب

مدونة نيوتيكر.
موضوعات مميزة.
نظام الغرور & # 8211؛ تحديثا.
يتم إنشاء أودبال من قبل مارك براون، وظهرت في مجلة أكتيف ترادر. وهو نظام تجاري مصمم لتداول مؤشر S & # 038؛ P مؤشر المستقبل (أو النظير إميني). توليد إشارة من الغريب لا تعتمد على بيانات الأسعار نفسها. بدلا من ذلك، فإنه يقوم على بيانات القضايا المتقدمة من نيويورك. لقد نشرنا هذا النظام في الأصل في نيوتيكر وأدائه مرة أخرى في عام 2003.
هنا هو تحديث للأداء الحالي لهذا النظام مثيرة للاهتمام.
1. S & # 038؛ P أو إميني S & # 038؛ P الرسم البياني لكل ساعة، من 9:30 صباحا إلى 4:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
2. نيس المتقدم قضايا كل ساعة الرسم البياني.
3. تذهب طويلة عندما تجاوز معدل التغيير على القضايا المسبقة مستوى طويل المنصوص عليها.
4 - أن يختصر عندما يتجاوز معدل التغيير في القضايا المسبقة المستوى القصير المقرر.
لمزيد من المعلومات التفصيلية على أودبال، وهنا هو الرابط.
النسخة نيوتيكر من أودبال متاح هنا.
هنا هو مخطط لنظام الغد في العمل،
صورة تبلغ قيمتها مليون كلمة، وهنا هو منحنى الأسهم للنظام منذ نهاية عام 1998،
من الواضح أن النظام كان في فترة سحب طويلة لفترات طويلة منذ أواخر عام 2002. النظر في نشر النظام مرة أخرى في ديسمبر 2000، كان أداء جيدا للغاية لمدة 2 سنوات تقريبا قبل انهيار الحالي.
دعونا نلقي نظرة على النظام & # 8217؛ s الأداء السنوي،
ومن الواضح أن النظام قد انخفض بنسبة مئوية من الفائزين منذ عام 2002. وهو أقل بكثير من عام 1999.
منذ ذلك الحين، إذا كنت تعبر التحقق من منحنيات الأسهم أعلاه، ستلاحظ الجانب الطويل فقط الأسهم لا يذهب إلى أي مكان منذ عام 2001. قد يحاول البعض أن يجادل بأن عام 2000 فصاعدا هو اتجاه الاتجاه الهابط، ولكن هذا ليس حقا موثوق بها لأنه في أثناء الفترة 2000-2001، يقوم النظام بالغرامة المطلقة في الجانب الطويل.
هذا جنبا إلى جنب مع انخفاض قيمة الفائزين النسبة المئوية، هو علامة على نظام يفقد الحافة.
هل كان لدينا فرصة لوقف تداول النظام؟
بحلول نهاية عام 2002، إذا كنت تفعل باستمرار التحقق من استقرار الأنظمة التي تتاجر، كنت قد وضعت هذا النظام على قائمة المراقبة بالفعل، لأنه لا يفعل ما يفترض القيام به.
وبحلول أوائل عام 2003، فإن الانخفاض في نسبة الفائزين هو عميق جدا، وينبغي لأي شخص توقفت عن التداول لأنه لم تعد خصائصه مطابقة لتلك التي شاهدناها في فترة باكتستينغ. كممارسة، يمكنك إجراء شهر مقارنة شهر في إحصاءات الأداء ثم سترى ما أعنيه.
كما تعارض مجرد رمي هذا النظام في سلة المهملات، هل هناك أي شيء مفيد أن نتمكن من إعادة استخدامها؟
ربما دمج الفكرة في نماذج تجارية أخرى لتحسين الاحتمالات؟
سنترك ذلك للمادة التالية.
2 تعليقات على & # 8220؛ نظام الغرور & # 8211؛ تحديث & # 8221؛
ريغردينغ استقرار النظم & # 8230؛ وأود أن تكون مهتمة في تعلم أكثر قليلا حول كيفية واحد يتحقق / يتتبع استقرار النظام. هل تطبق اختبارا سياسيا لتحديد هذا التحديد. ما هي الطرق الأخرى المتاحة. عندما قررت التداول بنظام ما، عادة ما أنظر إلى الحد األقصى للتخفيض في اختباري التاريخي، وعادة ما أفعل ذلك على مدى فترة طويلة من البيانات سواء في العينة أو خارج العينة. ثم قررت أن خطر 1.5 إلى 2 مرات الحد الأقصى للسحب. ليس لدي سبب تحليلي جيد لهذا الخيار إلا أنه غالبا ما أستطيع تحمل هذا النوع من المخاطر. كما أتذكر هذا هو النهج المقترح في واحدة من لاري ويليامز & # 8217؛ الكتب. أنا ثم معرفة إذا وصلت إلى هذا السحب كان النظام منحنى مناسبا أو تغيرت تشاراتيريستيكش السوق. أفترض أن النظر في أشياء مونت كارلو نوع يمكن أن تعطيني فكرة عن مدى المخاطرة كذلك، وإذا كان من المعقول أن تأخذ تلك المخاطر. أو يمكن للمرء أن يحدد على أساس الاختبار التاريخي كم من الوقت سيستغرق لمضاعفة المال واحد ثم عند التداول نرى إذا كنت على الطريق الصحيح أم لا، ولكن مرة أخرى غير متأكد من مدى صحة نهج هذا هو.
عند تصميم نظام تداول، عادة ما يكون هناك واحد أو اثنين من الخصائص الرئيسية للبيانات الأساسية التي يعتمد عليها النظام. إذا كنت لا تعرف ما هي تلك الخصائص أو الخصائص هي، ثم كنت لا تعرف حقا لكم النظام 🙂
على سبيل المثال، يعتمد نظام أودبال بشكل كبير على خصائص العودة من 2 إلى 3 أيام ل سب. كما أنه يعتمد اعتمادا كبيرا على التأثير الرئيسي لبيانات القضايا المسبقة. وهكذا مرة واحدة تلك الخصائص لا يزال طويلا صحيح، فإن النظام لا يعمل أكثر من ذلك. أنت لا تحتاج إلى الانتظار حتى سماء الحد الأقصى لأسفل لمعرفة أن & # 8211؛ ما تفعله هو تتبع استقرار تلك الخصائص لقياس صحة النظام. أعتقد أنني ذكرت أنه في مقال آخر & # 8211؛ ليس في نفس الصياغة نفسها، بطبيعة الحال.

نظام تداول الغريب
• واحدة من أفضل الطرق لتتبع الديناميات الحقيقية للسوق هي مراقبة القضايا المتقدمة والناقصة. وهنا استراتيجية يستخدم الزخم من القضايا المتقدمة إلى الوقت الصفقات قصيرة الأجل.
(ماركبرون) في عام 1987.
نظام الغريب آخر.
مجلة التاجر النشط - مختبر نظام التداول.
• خلاصة القول: نظرا للنظام الأصلي تم الكشف عنها تماما ونحن لم تتغير أي معلمات، فإنه يدل على نتيجة جيدة نوعا ما. وكثيرا ما يتم تحسين العديد من النظم التجارية لبعض الأسواق؛ هذا واحد لم يكن.

مدونة نيوتيكر.
موضوعات مميزة.
أفضل نظام أودبال.
نظام أودبال الأصلي لم يعد ينفذ منذ نهاية عام 2001 (انظر أودبال نظام & # 8211؛ تحديث). هنا محاولة لتحسين النظام.
نظام أودبال الأصلي لم يعد يؤدي إلى تغيير في السلوك في بورصة نيويورك القضايا المسبقة قد تغيرت.
ويمكن وصف التغيير في 2 مناطق مختلفة. أولا، النطاق الذي تغطي فيه بيانات القضايا المسبقة قبل نهاية عام 2001 أقل بكثير بالمقارنة مع النطاق الذي نراه في السنوات القليلة الماضية. وثانيا، فإن المستويات القصوى المسجلة في القضايا المسبقة هي أعلى بكثير / أقل بكثير من المستويات المسجلة قبل عام 2002.
وبالتالي فإن معدل معدل التغيير الأصلي من يكشف يتحول السوق في مرحلة مبكرة يصبح أكثر صاخبة وأقل موثوقية.
لتحسين النظام، يمكننا إما استخدام دقة أدق للحصول على مزيد من التفاصيل من البيانات، أو، يمكننا استخدام بعض أشكال الترشيح لإزالة الإشارات التي تعتبر أقل موثوقية. سوف أطبق كلا التقنيتين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحسين النتائج.
1. S & # 038؛ P أو إميني S & # 038؛ P 30-مينوت تشارت، 9:30 آم تو 4:00 بيإم إت.
2. نيس أدفانس إيسويس 30-مينوت تشارت.
3. استخدام بيانات يوم التداول الكامل فقط.
4. تذهب طويلة عندما تجاوز معدل التغيير على القضايا المسبقة مستوى طويل المنصوص عليها.
5 - أن يختصر عندما يتجاوز معدل التغيير في القضايا المسبقة المستوى القصير المقرر.
6. لا تأخذ إشارة طويلة في 4 عندما تجاوز مؤشر ستوكاستيك اليومي مستوى التصفية المعرفة مسبقا.
7. لا تأخذ إشارة قصيرة في 5 عندما انخفض مؤشر ستوكاستيك اليومي دون مستوى التصفية المعرفة مسبقا.
هنا هو الرسم البياني مع تطبيق هذا النظام،
الأداء العام لهذا الشكل الجديد من أودبال يبدو مثير للإعجاب، وخاصة إذا قارنا ذلك إلى انخفاض كبير في نظام أودبال الأصلي.
على الرغم من أن هذا النظام الجديد لا يعاني من التراجع الضخم كما هو الحال في النسخة الأصلية، ومع ذلك، انخفض أداءه بشكل كبير مقارنة الآن إلى الفترة قبل عام 2002. واحدة من حقيقة المساهمة هو انكماش في نطاق التداول اليومي لل S & # 038؛ P . ومن أجل زيادة تحسين النظام، سنحتاج إلى مراعاة هذا العامل.
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التحسين، نسخة محسنة من هذا النظام الغريب الجديد يمكن أن تفعل 30٪ أفضل إذا كنت تستخدم مستويات محددة طويلة ومستويات محددة قصيرة. الإعداد الذي أستخدمه الآن متماثل للجانبين الطويل والقصير.

نظام الغرور & # 8211؛ تحديثا.
يتم إنشاء أودبال من قبل مارك براون، وظهرت في مجلة أكتيف ترادر. وهو نظام تجاري مصمم لتداول مؤشر S & # 038؛ P مؤشر المستقبل (أو النظير إميني). توليد إشارة من الغريب لا تعتمد على بيانات الأسعار نفسها. بدلا من ذلك، فإنه يقوم على بيانات القضايا المتقدمة من نيويورك. لقد نشرنا هذا النظام في الأصل في نيوتيكر وأدائه مرة أخرى في عام 2003.
هنا هو تحديث للأداء الحالي لهذا النظام مثيرة للاهتمام.
1. S & # 038؛ P أو إميني S & # 038؛ P الرسم البياني لكل ساعة، من 9:30 صباحا إلى 4:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
2. نيس المتقدم قضايا كل ساعة الرسم البياني.
3. تذهب طويلة عندما تجاوز معدل التغيير على القضايا المسبقة مستوى طويل المنصوص عليها.
4 - أن يختصر عندما يتجاوز معدل التغيير في القضايا المسبقة المستوى القصير المقرر.
لمزيد من المعلومات التفصيلية على أودبال، وهنا هو الرابط.
النسخة نيوتيكر من أودبال متاح هنا.
هنا هو مخطط لنظام الغد في العمل،
الأداء منذ عام 1999.
صورة تبلغ قيمتها مليون كلمة، وهنا هو منحنى الأسهم للنظام منذ نهاية عام 1998،
من الواضح أن النظام كان في فترة سحب طويلة لفترات طويلة منذ أواخر عام 2002. النظر في نشر النظام مرة أخرى في ديسمبر 2000، كان أداء جيدا للغاية لمدة 2 سنوات تقريبا قبل انهيار الحالي.
ما الخطأ؟
دعونا نلقي نظرة على النظام & # 8217؛ s الأداء السنوي،
ومن الواضح أن النظام قد انخفض بنسبة مئوية من الفائزين منذ عام 2002. وهو أقل بكثير من عام 1999.
منذ ذلك الحين، إذا كنت تعبر التحقق من منحنيات الأسهم أعلاه، ستلاحظ الجانب الطويل فقط الأسهم لا يذهب إلى أي مكان منذ عام 2001. قد يحاول البعض أن يجادل بأن عام 2000 فصاعدا هو اتجاه الاتجاه الهابط، ولكن هذا ليس حقا موثوق بها لأنه في أثناء الفترة 2000-2001، يقوم النظام بالغرامة المطلقة في الجانب الطويل.
هذا جنبا إلى جنب مع انخفاض قيمة الفائزين النسبة المئوية، هو علامة على نظام يفقد الحافة.
هل كان لدينا فرصة لوقف تداول النظام؟
بحلول نهاية عام 2002، إذا كنت تفعل باستمرار التحقق من استقرار الأنظمة التي تتاجر، كنت قد وضعت هذا النظام على قائمة المراقبة بالفعل، لأنه لا يفعل ما يفترض القيام به.
وبحلول أوائل عام 2003، فإن الانخفاض في نسبة الفائزين هو عميق جدا، وينبغي لأي شخص توقفت عن التداول لأنه لم تعد خصائصه مطابقة لتلك التي شاهدناها في فترة باكتستينغ. كممارسة، يمكنك إجراء شهر مقارنة شهر في إحصاءات الأداء ثم سترى ما أعنيه.
الغذاء للأفكار.
كما تعارض مجرد رمي هذا النظام في سلة المهملات، هل هناك أي شيء مفيد أن نتمكن من إعادة استخدامها؟
ربما دمج الفكرة في نماذج تجارية أخرى لتحسين الاحتمالات؟
سنترك ذلك للمادة التالية.
سوف لن يتم مشاركة معلوماتك مع أحد.
عروض الوساطة لعضوية متميزة.
تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين.